Năm 2003, Đan Mạch được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2004-2006.

Đan Mạch luôn theo đuổi chính sách đối ngoại rộng mở, tích cực và gắn bó với Tây Âu và Mỹ; ủng hộ việc xây dựng một châu Âu thống nhất, vững về kinh tế, mạnh về chính trị, an ninh và quốc phòng. Đan Mạch có cùng quan điểm với Anh, Ý trong việc thông qua Hiến pháp EU mới; tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

• Với EU: Năm 2010, Đan Mạch tiếp tục ưu tiên tăng cường quan hệ với EU, hoan nghênh phê chuẩn Hiệp ước Lisbon, ủng hộ lập Quỹ cứu trợ giúp các nước giải quyết khủng hoảng nợ công; đơn phương cam kết cho Ireland vay 400 triệu bảng Anh để khắc phục khó khăn tài chính. Đan Mạch ủng hộ EU lập Cơ quan đối ngoại chung và tích cực đóng góp để EU có vai trò quan trọng tại diễn đàn Liên Hợp Quốc (LHQ) và trên thế giới. Chính phủ Đan Mạch hiện nay chủ trương Đan Mạch cần tham gia đầy đủ vào các cơ chế của EU, tiến tới gia nhập khu vực đồng euro và tích cực phát huy vai trò khi đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng đầu năm 2012.
• Với châu Âu: Năm 2010, Đan Mạch làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tổ chức hợp tác khu vực Bắc Âu và Hội đồng các nước vùng Bắc Cực, đã tích cực thúc đẩy hợp tác với các nước này về đối ngoại, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đan Mạch tăng cường quan hệ với Nga, nhất là về kinh tế, năng lượng.
• Với châu Á: Đan Mạch đánh giá cao sự phát triển kinh tế và vai trò to lớn của Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, coi đây là khu vực ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu và quan hệ kinh tế đối ngoại đến năm 2020. Tháng 12 năm 2010, Đan Mạch công bố "Chiến lược đối ngoại đến năm 2020", trong đó xác định ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và các nước mới nổi về kinh tế.[31]
• Các vấn đề quốc tế: Đan Mạch ủng hộ tăng cường vai trò của Liên Hiệp Quốc, cải tổ NATO, tăng cường phối hợp NATO, Liên Hiệp Quốc và các cơ chế đa phương khác để đảm bảo hòa bình và ổn định trên thế giới. Đan Mạch tiếp tục cam kết chống khủng bố và giúp bình ổn tình hình ở Afghanistan; nỗ lực cải thiện quan hệ với các nước Hồi giáo, cùng EU đóng góp thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, tham gia lực lượng chống hải tặc ở vùng ngoài khơi Somalia.

Đan Mạch có quan hệ ngoại giao với trên 100 nước, là thành viên của hầu hết các tổ chức chính trị, kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực, tham gia Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) năm 1959, Hội đồng Bắc Âu và Quỹ Dự án Bắc Âu (NOPEF)(1952), gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) (1949), nhưng không cho phép NATO thiết lập căn cứ hạt nhân NATO trên lãnh thổ Đan Mạch trong thời bình. Ngoài ra, Đan Mạch là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc (UN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).